समय भारित औसत मूल्य - investopedia - विदेशी मुद्रा

रिटर्न की टाइम-वेटेड दर रिटर्न की समय-भारित रेट नीचे दबाना यह माना जाता है कि सभी नकदी वितरण का पोर्टफोलियो में पुनर्निवेश किया जाता है और सटीक समान अवधि तुलना के लिए उपयोग किया जाता है। समय-भारित रिटर्न की गणना करते समय बाहरी पोर्टफोलियो वैल्यूएशन की आवश्यकता होती है जब भी बाहरी नकदी प्रवाह होता है जैसे जमा या वापसी फिर ये समय वापसी के समय-भारित दर को खोजने के लिए ज्यामितीय रूप से जुड़े हुए हैं। गणना के उदाहरणों के अनुसार, समय-भारित रिटर्न रिटर्न पर पोर्टफोलियो नकदी प्रवाह के प्रभाव को समाप्त करता है। यह कैसे काम करता है यह देखने के लिए, निम्न दो निवेशक परिदृश्यों पर विचार करें: निवेशक 1 1 करोड़ 31 मार्च को म्यूचुअल फंड ए में निवेश करता है। अगले साल 15 अगस्त को, उनके पोर्टफोलियो का मूल्य 1,162,484 है। उस वक्त, वह 100,000 से म्यूचुअल फंड ए को जोड़ता है, कुल मूल्य 1,262,484 डालता है। वर्ष के अंत तक, पोर्टफोलियो 1,192,328 के मूल्य में कमी आई है। 31 दिसंबर से 15 अगस्त तक की पहली अवधि की गणना की जाएगी: रिटर्न (1,162,484 - 1,000,000) 1,000,000 16.25 15 अगस्त से 31 दिसंबर तक की दूसरी अवधि की वापसी की गणना की जाएगी: रिटर्न (1,1 9, 328 - (1,162,484 100,000 )) (1,162,484 100,000) -5.56 समय-भारित दो समय की अवधि के हिसाब से गणना की जाती है, इन दो रिटर्न को जियोमेट्रिक रूप से जोड़ने से: निम्न समय पर भारित रिटर्न (1 16.25) x (1 (-5.56)) - 1 9 .7 9 निवेशक 2 निवेश 1 लाख 31 दिसंबर को म्यूचुअल फंड ए में 1 मिलियन। अगले साल 15 अगस्त को, उनके पोर्टफोलियो का मूल्य 1,162,484 है। उस वक्त, वह म्यूचुअल फंड ए से 100,000 वापस ले लेते हैं, कुल मूल्य 1,062,484 तक ले आते हैं। वर्ष के अंत तक पोर्टफोलियो 1,003,440 के मूल्य में कमी आई है। 31 दिसंबर से 15 अगस्त तक की पहली अवधि की गणना निम्न प्रकार से की जाएगी: रिटर्न (1,162,484 - 1,000,000) 1,000,000 16.25 दूसरी अवधि की वापसी, 15 अगस्त से 31 दिसंबर तक, की गणना की जाएगी: रिटर्न (1,003,440 - (1,162,484 - 100,000)) (1,162,484 - 100,000) -5.56 दो समय कालों पर समय भारित की गणना इन दो रिटर्नों को ज्यामितीय रूप से जोड़कर की जाती है: टाइम-भारित रिटर्न (1 16.25) x (1 (-5.56)) - 1 9 .7 9 जैसा उम्मीद की गई, दोनों निवेशकों ने 9 .7 9 समय-भारित रिटर्न प्राप्त किया, भले ही एक ने पैसा जोड़ा और अन्य पैसे वापस ले गए। नकदी प्रवाह प्रभाव को खत्म करना ठीक यही है कि समय-भारित वापसी एक महत्वपूर्ण अवधारणा है जो निवेशकों को अपने पोर्टफोलियो और किसी भी वित्तीय उत्पाद के निवेश रिटर्न की तुलना करने की अनुमति देती है। मेटाट्रेडर 5 - संकेतक VWAP लाइट - वॉल्यूम भारित औसत मूल्य - मेटाट्रेडर 5 के लिए सूचक - 2016- 06-15 v1.49 कोड सुधार 2016-01-11 v1.47 कोड सुधार 2016-01-11 v1.46 कोड सुधार 2016-01-11 v1.45 कोड सुधार 2015-12-29 v1.43 आरंभिक सार्वजनिक रिलीज VWAP एल्गोरिदम और संस्थागत व्यापारियों द्वारा प्राथमिक रूप से उपयोग किए जाने वाले एक अंतर-दिन की गणना है, जहां यह स्टॉक का आकलन होता है कि वह दिन के लिए अपने वॉल्यूम के भारित औसत के बराबर कारोबार कर रहा है। दिन के व्यापारियों ने बाजार दिशाओं का मूल्यांकन करने और व्यापार संकेतों को छानने के लिए VWAP का उपयोग भी किया। VWAP का उपयोग करने से पहले, यह कैसे गणना की जाती है, इसे कैसे समझाएं और इसका इस्तेमाल करें, साथ ही साथ सूचक की कमियां (व्यापारीवर्ग-रणनीतियों-रणनीतियों - विशिष्ट-वजन-औसत-औसत-मूल्य) Ive इस सूचक को तीन लाइनों को जोड़ा है प्रिंसिपल वीडब्ल्यूएपी डेली है, जो अंतर दिन के मूल्यों के आधार पर गणना है, साप्ताहिक और मासिक का अनुमान है जो सप्ताह और महीने के आधार पर गणना की जाती है। सभी तीन लाइनें स्वतंत्र हैं डिफ़ॉल्ट के रूप में केवल इंट्रा-डे सक्षम होता है, लेकिन आप गुणों के पैनल में दूसरों को सक्षम कर सकते हैं। यह कोड डाउनलोड करने के लिए धन्यवाद। मैं आपकी टिप्पणियां, वोट और रेटिंग का इंतजार कर रहा हूं। मेटाट्रेडर 5 कॉपीराइट 2000-2017, एमक्यूएल 5 लिमिटेड डाउनलोड करें।